讓大家了解按照一個簡單的方式
年獲利就有機會到達60萬
之後大家有分享許多很不錯的想法
也有人想要試著操作看看
這裡再幫大家作個更詳細的整理
希望對大家的操作可以有實際上的幫助
之前的表格有點粗糙
因此我把資料匯入TS中
來跑出比較合理一點的資料
交易方式是用隔天的開盤價來進出
因此是可以看到收盤資料後
在進場交易是沒有問題的
另外在轉倉的部分
這會有一些手續費
以及轉倉的成本要考慮
這是要實際操作之後
才是需要考慮的問題
先來看看上次的結論
也就是
外資期權多單>2000-做多一口大台
外資期權空單>2000-放空一口大台
經過TS的運算之後
得到結果如下
淨獲利 $1,519,600
交易次數 56
勝率 50%
盈虧比 3.5
最大連續虧損 -$445,000
最大虧損的部分
應該是令人最難以接受的地方
因此利用TS的參數最佳化功能
把條件改成以下的情況
外資期權多單>2400-做多一口大台
外資期權空單>1400-放空一口大台
這樣的話
數聚會變成如下
淨獲利 $1,972,800
交易次數 52
勝率 53%
盈虧比 4.5
最大連續虧損 -$329,600
可以看到數字都變得好看很多了
他的損益走勢圖如下
可以看到損益走勢圖還算是穩定向上
不過中間還是有30多萬的最大虧損
這個地方可以從過去的走勢發現
是在2008下半年所產生的
那時跌破5500點的時候
外資的多單就開始大量增加
這在空頭趨勢的尾端是很容易發生的
因此要避開趨勢的損害
那麼可以再加一個小條件
來當作濾網
也就是如下的情況
外資期權多單>2400 以及 指數>月線 -做多一口大台
外資期權空單>1400 以及 指數<月線 -放空一口大台
以上可以看到
我們把月線加進去
這樣的話就比較能避開在空頭時還逆勢作多的損失
根據以上的條件
可以得到以下的結果
淨獲利 $1,548,200
交易次數 41
勝率 51%
盈虧比 3.9
最大連續虧損 -$229,200
可以發現
淨獲利降低了
但是最大虧損也同步降低
也過濾掉一些不必要的交易
雖然獲利會少一點
不過也比較能夠拿來實際操作
到底是哪一段走勢讓最大虧損這麼大呢?
圖中是大盤的走勢圖
下方就是外資期權的淨部位
可以發現當指數跌到5000多的時候
外資就開始大量作多了
因此損失是從這裡來的
透過月線的濾網之後
多單是會慢一點才進場的
也因為這樣降低了不少損失
看一下他的損益走勢圖
會發現有幾段時間是沒有在交易的
這樣也讓損益的變化不會太劇烈
來看看這樣調整過後
這幾年的損益
今年以來 $255,800
2009 $524,600
2008 $537,800
2007 $306,000
可以發現每年都是獲利的
這當然是和前幾年都是大行情
有很直接的關係
所以這個交易的特性就是
〔 有行情,就能獲利;沒行情就不容易有獲利。 〕
這是理所當然的現象
因此如果未來半年大盤是沒有行情的
就不用預期這個策略會有多好的表現
不過明年出現選前的大行情的話
那麼這個策略是有機會抓到大波段的
本文是要幫助大家
如何找出一個可行的方法
來操作波段的策略
要完全按照條件進出
把部位縮到最小之後
是沒有問題的
要把外資部位當作多空數量的參考
那也是沒有問題
不過要了解到一點
利用過去走勢來測試
只是了解資料在過去的變化
因此無論過去有多麼美好
一旦下單之後
學習才是正式開始而已
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